BANKI

Ryzyko stopy procentowej można określić jako wrażliwość dochodów banku na przyszłe zmiany stopy procentowej. Bank jest narażony na ryzyko wynikające z niedopasowania terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów. Przykładem może być przyznanie kredytu długoterminowego o stałym oprocentowaniu ze środków krótkoterminowych. W przypadku wzrostu rynkowej stopy procentowej bank będzie ponosił wyższe koszty pozyskania depozytów, uzyskując mniejszą marżę. Niekorzystne skutki dochodowe dla banku może spowodować odwrotna sytuacja, polegająca na inwestowaniu długoterminowych lokat w kredyty lub inne przedsięwzięcia krótkoterminowe. Przy stałym oprocentowaniu długoterminowych depozytów, spadek rynkowej stopy procentowej będzie miał wpływ na zmniejszenie dochodów z operacji po stronie aktywów banku. Ryzyko strat na zmianach oprocentowania powstaje także w sytuacji, gdy występuje co prawda dostosowanie terminowe odpowiednich pozycji aktywów i pasywów, ale ich oprocentowanie zostało ustalone na warunkach odmiennych. Ilustracją tego przykładu może być ryzyko aktywne w banku, który prowadzi operacje kredytowe z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej, a operacje depozytowe opierają się na stałej stopie procentowej. Jeżeli rynkowa stopa procentowa ulegnie obniżeniu, nastąpi spadek marży odsetkowej, a w konsekwencji obniżenie dochodów banku. Ryzyko pasywne wystąpi, gdy bank udziela kredytów wg stałej stopy procentowej, a za pozyskiwane środki pieniężne płaci wg zmiennej stopy procentowej. Prowadzi to do podwyższenia oprocentowania depozytów w warunkach wzrostu stóp rynkowych.

RYZYKO PŁYNNOŚCI I RYZYKO KREDYTOWE
Ryzyko płynności wynika z niedopasowania kwot i terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów. Na ogół przyczyną utraty płynności finansowej jest nieterminowa spłata wierzytelności banku oraz przedterminowe wycofywanie depozytów....
Co to jest metoda badania elastyczności stopy procentowej?
Metoda badania elastyczności stopy procentowej, stwarza możliwość analizy ryzyka związanego z pozycjami o zmiennej sto¬pie procentowej, a nie tylko z pozycjami o stałej stopie procentowej. Ryzyko to polega na różnej elastyczności dopasowywania...
Efektywność produktów i usług bankowych
Usługi bankowe oferowane na rynku powstają w rezultacie połączenia wewnętrznych usług cząstkowych, przy czym liczba i rodzaj tych składników określona jest przez rynek albo przez bank chcący ulokować pewne formy usług na rynku. Usługi bankowe...